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La Stochastique

Publié le Lundi, 9 Décembre 2013 - 15:06

La Stochastique

La stochastique est un autre indicateur de type momentum qui permet d’anticiper les situations de renversement. En effet, cet outil inventé par Georges Lane, docteur d'État français en sciences économiques, a pour objectif d’aider l’investisseur à repérer les zones d’accumulation responsables du retournement. Concrètement, la stochastique établit une comparaison entre le niveau de clôture d’une parité à un instant t et les plus haut-plus bas sur une période spécifique.

Les particularités de la stochastique

La lecture de la stochastique permet tout simplement de déterminer quand surviendra le reversement. Dès lors que le cours s’approche du haut du range, cela montre l’existence d’une pression acheteuse importante. Quand le cours est proche du bas du range, on a la situation inverse : une pression vendeuse significative. La stochastique est bornée entre 0 et 100, ce qui rendra sa lecture simple. Comme la plupart des autres indicateurs, elle permet de déterminer l’emplacement des zones de sur-achat et de survente, toujours dans le but de prédire les retournements de tendances. On notera toutefois qu’une stochastique est constituée de deux courbes bien distinctes.

  • La stochastique rapide : elle se calcule rapidement et se base sur deux éléments, %K et %D. %K permet de comparer la dernière valeur du cours de clôture par rapport à la variation totale du cours sur une période donnée alors que %D représente la moyenne mobile simple de %K.
  • La stochastique lente : elle se calcule lentement et se base sur deux éléments, %DS et %DSS. Si %D est une ligne de signal représentant la moyenne mobile de %K sur un lapse de temps inférieur au précédent, %DSS est la moyenne mobile de %DS sur une période de trois bougies.

Les formules adéquates pour calculer les stochastiques rapide et lente sont les suivantes :

%K = [(cours de clôture actuelle – plus bas de la période) / (plus haut de la période – plus bas de la période)] x 100

%D = moyenne mobile de %K pour une période donnée.

%DS = moyenne mobile simple de %D pour une période donnée.

%DSS = moyenne mobile simple de %DS pour une période donnée.

Interpréter correctement la stochastique

En règle générale, un signal d’achat peut être décerné lorsque la courbe %K croise à la hausse la ligne %D. Pour éviter les erreurs d’interprétation, il est préférable de vérifier uniquement les données en zone de survente. Un signal de vente intervient lorsque la courbe %K croise à la baisse la ligne %D. Pareil ici, pour un maximum d’efficacité, il vaut mieux considérer les signaux de vente en zone de sur-achat.

Par ailleurs, la stochastique peut être employée de différentes manières. Les stochastiques permettent par exemple de repérer les divergences apparaissant sur les cours. Ces divergences sont particulièrement fiables lorsqu’elles apparaissent dans les zones de sur-achat ou de survente. Grâce aux stochastiques, on peut également déterminer les lignes de tendance sur l’indicateur lui-même. Dès qu’il y a cassure, cela signifie qu’un signe de reversement est sur le point de naître !

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